Rqalpha Cn Backtest
基于20日价格动量在沪深300、沪深500与国债之间自动轮转配置,通过RQAlpha框架执行完整回测并评估组合绩效。
使用 bt 框架构建和回测多策略投资组合,支持风险平价、等风险贡献、逆波动率加权等组合构建方法,以及政府债券滚动交易的模拟回测。
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Install skill "Bt Portfolio Backtest" with this command: npx skills add bt-portfolio-backtest
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基于20日价格动量在沪深300、沪深500与国债之间自动轮转配置,通过RQAlpha框架执行完整回测并评估组合绩效。
提供多市场金融强化学习环境,支持PPO/DQN等DRL算法回测、Markowitz组合优化与实时模拟交易,适配Alpaca等券商接口。。
计算投资组合风险指标,包括年化收益率、夏普比率、索提诺比率、最大回撤和卡玛比率,支持滚动窗口统计和 NaN 数据处理,适用于多市场数据。。
提供多策略投资组合优化框架,支持均值-方差、Black-Litterman 和分层风险平价(HRP)算法,内置多种协方差估计方法对比分析。